Comportamiento del IPC de la BMV durante 2000-2009

Autores/as

  • Rosa María Domínguez Gijón Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales
  • Miguel Flores Ortega Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales
  • Francisco Venegas-Martínez Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales

DOI:

https://doi.org/10.33110/rnee.v7i1.76

Palabras clave:

mercados financieros, modelos semiparamétricos, modelos estadísticos

Resumen

Esta investigación desarrolla un modelo de la dinámica de los rendimientos del Ín-dice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) en el marco de la teoría de valores extremos y en particular lleva a cabo una aplicación de la distribución generalizada de Pareto. El análisis estadístico muestra que muchas de las observaciones son inusuales (grandes en valor absoluto) y que no pertenecen al mundo de la distribución Normal. De hecho se muestra que dichas observacio-nes superan sistemáticamente un umbral. El objetivo principal es mostrar que el enfoque de valores extremos con picos proporciona una descripción más adecuada de los rendimientos del IPC que los modelos que solamente emplean el supuesto de normalidad.

Biografía del autor/a

Rosa María Domínguez Gijón, Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales

Sección de Estudios de Posgrado e Investigación, Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional. Correo electrónico: rossy13pink@hotmail.com

Miguel Flores Ortega, Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales

Sección de Estudios de Posgrado e Investigación, Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional. Correo electrónico: mfo@prodigy.net.mx;

Francisco Venegas-Martínez, Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales

Sección de Estudios de Posgrado e Investigación, Escuela Superior de Economía, Instituto Politécnico Nacional. Correo electrónico: fvenegas1111@yahoo.com.mx

Citas

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Publicado

2021-06-10