INTEGRACIÓN ESTACIONAL Y CAMBIO ESTRUCTURAL EN VARIABLES ECONÓMICAS DE MÉXICO(1980-2005)

Abstract

En el presente artículo se determina el orden de integración estacional para cuatro variables macroeconómicas de México, con y sin cambio estructural determinado endógenamente. Para ello se aplican los modelos sugeridos por Hylleberg, Engle, Granger y Yoo (1990) y Franses y Vogelsang (1998). Los resultados indican que, con la incorporación de un cambio estructural, las raíces unitarias estacionales detectadas en las variables de estudio se redujeron. En particular, se encontró que las cuatro variables tienen raíz unitaria de frecuencia cero, y que el PIB y el Consumo de Gobierno tienen, además, raíz unitaria estacional de frecuencia trimestral.