Economic activity and banking collapse: Markov regime switching model of bank capital reserves
DOI:
https://doi.org/10.33110/rnee.v15i2.316Keywords:
Instituciones financieras, Reservas de capital, modelo markoviano de cambio de régimen, agotamiento de reservas de capitalAbstract
This paper is aimed at estimating through Monte Carla simulation the time (stopping time) in which BBVA Bancomer and Banorte deplete their capital reserves during 2007-2010. To do this, a mean reversion model is combined with a Markov regime switching model; being the regimes expansion and contraction of capital
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